Trading system quality number

Van Tharps Expectativa Máxima e Número de Qualidade do Sistema (SQN) caprica nos fóruns BMT iniciou algumas discussões sobre Van Tharps Max Expectativa e Van Tharps System Quality Number (SQN). Eu estava vagamente familiarizado com esses princípios, por isso aprendi muito nos últimos dias. Os principais por trás das duas fórmulas é interessante, mas eu sou um tipo de carne e batatas cara então eu skimmed que obter uma compreensão básica e, em seguida, mudou-se diretamente para o download para que eu possa adicionar isso a NinjaTrader. Caprica postou dois downloads que são Tipos de Otimizador NinjaTrader, então basicamente agora em vez de otimizar em Lucro Líquido você pode otimizar em Esperança Máxima ou SQN. Eu executei algumas das minhas estratégias de sistema através dos novos tipos de otimizador, e fiquei bastante chocado. Quando você combina esses novos tipos de otimizador com otimizador genético Piershs, você realmente pode elevar sua estratégia backtesting para todas as novas alturas. O link para os downloads de NinjaTrader está incluído no tópico. Eu também recomendo verificar os outros tópicos de Psicologia e Gestão de Dinheiro no fórum BMT, há mais algumas discussões sobre Van Tharps Position Sizing e várias novas discussões sobre gerenciamento de risco. Estou aprendendo muito a cada dia de colegas comerciantes que vieram longe o suficiente ao longo de sua jornada de negociação para pagar a devida atenção à gestão do dinheiro e psicologia. Citação caprica, aqui está uma definição rápida de expectativa máxima: Então o que é expectativa A expectativa é sua porcentagem de lucro por vitória multiplicada pela sua taxa de vitória menos o seu percentual de perda por perda multiplicado pela sua taxa de perda. A expectativa diz o que você pode esperar fazer (ganhar ou perder) por cada dólar arriscado. Casinos ganhar dinheiro, porque a expectativa de cada um dos seus jogos é a seu favor. Jogue por tempo suficiente e você é esperado para perder e eles são esperados para ganhar porque o 8220odds8221 estão a seu favor. Exemplo, você poderia ter 99 comércios perdidos, cada um custando-lhe um dólar. Assim, você seria 99. No entanto, se você tivesse um comércio vencedor de 500, então você teria um payoff líquido de 401 (500 menos 99) 8212despite o fato de que apenas um de seus comércios foi um vencedor e 99 de seus negócios Foram perdedores. E novamente citando caprica, aqui está uma citação sobre o número de qualidade do sistema: A única maneira de qualificar seriamente e otimizar qualquer sistema é através de seu número de qualidade do sistema (SQN). Eu aconselho você a se referir a Van Tharp para referência sobre o assunto. Assumindo um conjunto de N comércios (Ngt30 por ser estatisticamente significativa), SQN é definido como segue: SQN Squareroot (N) Média (do N ProfitampLoss) / Std dev (do N ProfitampLoss). Quanto maior o N, mais oportunidades de negociação você tem. Quanto maior o PampL médio, melhor você é obviamente. Quanto menor o Std dev (PampL), mais regulares são seus resultados e os menores são os drawdowns. Observe aqui que se você otimizar para o maior SQN. Você maximiza de fato o produto Naverage PampL e você minimiza o dev std (PampL) e os drawdowns ao mesmo tempo. Isso é exatamente o que todos os bons comerciantes devem estar procurando por seu sistema. Tharp Think Concepts Van Tharp ensina um conjunto de idéias e princípios que ele chama quotTharp Think. quot Esses conceitos tirar o mistério de negociação, ajudando você a entender quem você é como um Comerciante, como sua psicologia pessoal pode trabalhar para você em vez de contra você, como pensar e gerenciar riscos e como desenvolver sistemas de negociação vencedora. Abaixo está apenas o começo do que cada conceito é sobre. Tome um momento agora para ler cada um para começar sua compreensão da troca bem sucedida a maneira de Van Tharp. Sete princípios Visão geral Perfeccionismo, jogos de azar, perdas desnecessárias, não ser capaz de puxar o triggerhellip. Estas são apenas algumas das questões que os comerciantes enfrentam nos mercados todos os dias. O que nos leva a pensar desta forma e como podemos aprender a tornar-se melhores e mais rentáveis ​​comerciantes hellip. Ler mais Todos está procurando o Santo Graal nos mercados. Como você encontra o sistema de negociação ideal, o estoque que vai decolar ou que um grande vencedor com o seu nome nele Há centenas, senão milhares, de sistemas de negociação que funcionam. Mas a maioria das pessoas, depois de comprar um sistema desse tipo, não seguirá o sistema nem o trocará exatamente como foi planejado. Por que não hellipread mais Risco para a maioria das pessoas parece ser um indefinível medo baseado em termo ndash é muitas vezes equiparado com a probabilidade de perder, ou outros podem pensar estar envolvido em futuros ou opções é ldquorisky. rdquo Vanrsquos definição é muito diferente do que muitos As pessoas pensam hellipread mais Posição dimensionamento é a parte do seu sistema comercial que lhe diz ldquohow muito. rdquo Quantas ações ou contratos você deve tomar por comércio Posição pobre dimensionamento é a razão por trás de quase todos os casos de blowoutshellipread mais Um dos verdadeiros segredos de O sucesso comercial é pensar em termos de risco-para-recompensa índices cada vez que você tomar um comércio. Pergunte a si mesmo, antes de tomar um comércio, ldquoWhatrsquos o risco sobre este comércio E é a potencial recompensa vale a pena o potencial riskrdquo O que posso esperar que o meu sistema de comércio para fazer a longo prazo hellip. read more Depois de um número de anos pesquisando posição Sizingtrade estratégias, Dr. Van Tharp desenvolveu uma medida proprietária da qualidade de um sistema de negociação que ele chama de System Quality Number ou SQN. Hellip. read more O mercado não deve a você ou a ninguém grandes riquezas. O mercado, no entanto, ocasionalmente provocar um grande número de pessoas com ganhos aparentemente fácil (durante bolhas e outras manias) apenas para levá-los novamente. Se você é sério sobre ser um bom comerciante, então você precisa abordar a prática de negociação com o mesmo nível de rigor com o qual você iria abordar qualquer esforço de alto nível hellipread moreThis é a resposta que recebi de contatar Dr. Tharp. Muito obrigado pela sua pergunta da quinta-feira passada e pela sua paciência com a nossa resposta. Posso responder pelo Dr. Tharp que está ocupado trabalhando em um livro e também se preparando para sair para uma próxima viagem A imagem me ajudou a entender a origem de sua pergunta, obrigado por incluí-la. Primeiro, não sei se o software EA Analyzer calcula o escore SQN precisamente de acordo com a definição do Dr. Tharps. Independentemente disso, um backtest ou amostra com um número muito grande de comércios pode gerar um escore SQN muito alto. Para essas condições, Dr. Tharp recomenda fazer um ajuste para o cálculo de modo que a pontuação melhor reflete a qualidade do sistema, em vez de ter o elevado número de negócios distorcer a pontuação. Para o Dr. Tharp, o uso principal do escore SQN é determinar com que facilidade um determinado sistema de negociação permitirá a um profissional usar estratégias de dimensionamento de posição para alcançar seus objetivos. Há ocasiões em que o cálculo de SQN bruto tem algum valor, mesmo com uma figura muito alta. Dr. Tharp escreveu sobre esses tópicos em seu guia definitivo para posicionar estratégias de dimensionamento livro que explica completamente a estatística de desempenho SQN, bem como a sua aplicação. Sinta-se à vontade para e-mail me voltar se tiver dúvidas adicionais e novamente, muito obrigado. 800-385-4486 or 919-466-0043 Like This Ao contrário de geektrader 17 de maio de 2017 Não há limite para 7 para o SQN, ele pode ter qualquer figura e pode ser distorcida por muitos negócios. Portanto, há o SQN Pontuação. Em qualquer caso, SQN é calculado corretamente e sim, pode mostrar valores de 40 ou 100 ou mesmo 1000. Como Este Ao contrário fiverr 17 Maio 2017 Não há limite para 7 para o SQN, ele pode ter qualquer figura e pode ser distorcido por Para muitos negócios. Portanto, há o SQN Pontuação. Em qualquer caso, SQN é calculado corretamente e sim, ele pode mostrar valores de 40 ou 100 ou mesmo 1000. Obrigado pela sua resposta Geektrader. A interpretação padrão do SQN é: Pontuação: 1,6 1,9 Abaixo da média, mas negociável Pontuação: 2,0 2,4 Pontuação Média: 2,5 2,9 Bom Resultado: 3,0 5,0 Excelente Pontuação: 5,1 6,9 Superb Score : 7.0 - Mantenha isto, e você pode ter o Santo Graal. SQN Score (System Quality Number Score) Para ser honesto, eu sei que tenho um bom sistema de negociação e gostaria de compará-lo com outros, ou seja, melhoria contínua. Uma vez que o escore SQN não é padronizado, eu acho que eu tenho que voltar para Sharpe e Calmar rácios.